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来源:华宝财富魔方
1. 期权市场成交量和PCR值
5月27日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1355722张,其中认购期权成交713540张,认沽期权成交642182张,PUT-CALL比率(PCR指标)为90.00%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1012531张,其中认购期权成交452223张,认沽期权成交560308张, PCR指标为123.90%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了152247张,其中认购期权成交73157张,认沽期权成交79090张, PCR指标为108.11%;沪深300股指期权合约共计成交了26562张,其中看涨期权成交12449张,看跌期权成交14113张,PCR指标为113.37%。
2. 交易热点研判
今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌0.48%和0.7%。
今天ETF期权迎来行权日,期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。从成交结果来看,远月日内ATM波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:
上证50ETF期权,远月日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在13%-14%之间,认沽期权的在20%-24%之间。
华泰柏瑞沪深300ETF期权,远月日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在13%-14%之间,认沽期权的在22%-25%之间。
嘉实沪深300ETF期权,远月日内ATM波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在15%左右,认沽期权的在21%左右。
沪深300股指期权,日内ATM波动率宽幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在12.5%左右,看跌期权的在23.5%左右。
3. 指数期货市场
上证50指数期货和沪深300指数期货比上一交易日小幅下降,当天上证50指数期货成交了27206张合约,沪深300指数期货成交了72402张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。
日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差低幅震荡,最后分别收于-1%和-0.89%。
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