市场震荡，谁能助我安心？

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10月“开门红”之后，A股最近又进入震荡模式，身处这样的行情中，投资何以解忧？

指数增强基金就很“可”，在“掌舵人”的精心管理下，这类产品既能抓住市场行情，又可能跑赢指数创造超额收益！

小V家的资深基金经理、量化投资高手叶乐天就做到了这一点，他连续三年收获“英华奖”，用实力诠释优秀！

近期，在“第七届中国基金业英华奖”评选中，叶乐天蝉联“五年期指数增强最佳基金经理”。（评奖机构：证券时报社《中国基金报》    评奖日期：2020.10.28）

而在这份荣誉的背后，是有目共睹的长期投资成效。目前，叶乐天管理着多只基金产品，其中指数增强型基金有4只，紧密跟踪指数，历史超额显著！

好基1：

建信中证500指数增强

2014年1月成立，紧密跟踪中盘资产代表指数——中证500指数，同时借助建信基金多因子量化模型优化投资组合，力求跑赢指数增强回报。

成立以来，建信中证500A实现总回报134.52%，相比业绩比较基准，创造超额收益率84.63%，建信中证500A近5年超额收益率在32只增强股票指数型基金中排名第7。

建信中证500C近1年收益率20.01%，也跑赢了业绩比较基准。（基金总回报、超额收益率数据来源：基金半年报 截至2020-06-30；超额收益率排名来源：海通证券 同类产品为增强股票指数型基金 截至2020-09-30）

从各自然年度来看，建信中证500A也保持着较高的投资胜率，2014年-2019年连续6年每年都跑赢了业绩比较基准，创造了可持续的超额回报，为投资者带来了良好的持有体验。（数据来源：基金年报 截至2019年底）

随着投资成效显现，建信中证500A也受到越来越多投资者的青睐，目前这只基金持有人户数达364527户，基金规模达53.67亿元，都呈现持续稳步攀升趋势。（数据来源：基金半年报 截至2020-06-30）

好基2：

建信精工制造指数增强

2015年8月成立，跟踪中证精工制造指数，同时通过量化模型精选个股，优化投资回报。

虽然成立于A股上一轮熊市阶段，但目前也实现了总回报38.72%，超额收益率达55.01%，同时近1年、近2年、近3年超额收益率在增强股票指数型基金中排名26/136、7/79、12/58，保持着领先水平。（基金总回报、超额收益率数据来源：基金半年报 截至2020-06-30；超额收益率排名来源：海通证券 同类产品为增强股票指数型基金 截至2020-09-30）

在2016年-2019年这4个完整年度中，建信精工制造每年都跑赢了基准，获得了持续性超额回报。（数据来源：基金年报 截至2019年底）

好基3：

建信中证1000指数增强

2018年11月成立，跟踪小盘资产经典指数——中证1000，同时也借助多因子量化模型增强投资。

建信中证1000A、建信中证1000C成立以来实现总回报70.86%、69.79%，超越业绩比较基准41.83%、40.76%，近1年超额收益率在增强股票指数型基金中排名17/136、20/136。（基金总回报、超额收益率数据来源：基金半年报 截至2020-06-30；超额收益率排名来源：海通证券 同类产品为增强股票指数型基金 截至2020-09-30）

好基4：

建信MSCI中国A股指数增强

2019年11月成立，跟踪MSCI中国A股指数，并以量化模型寻求超额，帮助投资者分享A股国际化进程中的机会。自成立以来，建信MSCI中国A股A、建信MSCI中国A股C实现总回报14.78%、14.49%，跑赢业绩比较基准3.60%、3.31%。（基金总回报、超额收益率数据来源：基金半年报 截至2020-06-30）

“硬核”模型助力 量化投资有“大招”

叶乐天拥有多年的量化研究和投资经验，是一位名副其实的“量化投资高手”。作为建信基金量化投资团队的核心成员之一，他参与了建信基金多因子量化模型的研发和优化。

目前，这一“硬核”模型由两部分组成：Alpha模型+风险模型。其中，Alpha模型是“收益担当”，借助质量、动量、成长、情绪、大数据等100多个因子的维度精选个股，以提升投资收益。风险模型则是“风控担当”，以降低跟踪误差和换手率，保证整体的风格和基金所跟踪的指数趋同。

有了行之有效的模型助力，叶乐天也自信地给出了量化投资“小目标”——“对于指数增强产品，我们的投资目标不仅是着力获取超额收益，更希望获得的超额收益是持续的。”相信在好的模型、好的理念、好的团队共同努力下，长期量化投资回报值得期待。

进入10月以来，A股仍是“震荡”模式，而展望后市，叶乐天表示——

国内经济仍将持续修复改善，流动性继续收紧的风险较小，而各类产业政策对国内经济新的格局的形成值得关注。

A股市场方面，各板块盈利情况的变化仍是最为主要的因素，整体市场预期将继续保持区间震荡，结构化的行情仍将持续。

下阶段投资，将密切跟踪市场动态，持续提升模型的效果，精选个券，谨慎管理组合风险，力争为投资者提供超越业绩基准的回报。

注：基金经理管理的同类型基金产品业绩情况，建信中证500指数增强A成立于2014年1月27日，2014年-2020年上半年净值增长率为37.10%、64.41%、1.16%、3.21%、-31.39%、27.63%、13.79%，同期业绩比较基准收益率为35.08%、41.26%、-16.77%、-0.13%、-31.85%、25.09%、10.84%；建信中证500指数增强C成立于2018年3月16日，2018年-2020年上半年净值增长率为-32.24%、26.96%、13.51%，同期业绩比较基准收益率为-30.77%、25.09%、10.84%。建信精工制造指数增强成立于2015年8月26日，2015年-2020年上半年净值增长率为5.91%、0.79%、11.35%、-28.19%、40.05%、16.04%，同期业绩比较基准收益率为10.46%、-16.60%、2.79%、-29.44%、19.66%、4.70%。建信中证1000指数增强成立于2018年11月22日，建信中证1000指数增强A2019年-2020年上半年净值增长率为32.75%、28.30%，建信中证1000指数增强C2019年-2020年上半年净值增长率为32.51%、28.05%，同期业绩比较基准为24.44%、12.92%。建信MSCI中国A股指数增强成立于2019年11月13日，因成立不满一年，故暂不披露超额收益排名，建信MSCI中国A股指数增强A2020年上半年净值增长率为12.13%，建信MSCI中国A股指数增强C2020年上半年净值增长率为11.90%，同期业绩比较基准为5.58%。数据来源：基金定期报告。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

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