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上海量胜资产管理有限公司，是一家依靠实战经验和计算机科学相结合的高频量化投资基金公司，公司已在中国证券投资基金业协会备案（登记编号：P1025859）。公司核心团队自2009年起致力于ETF套利、量化对冲和日内T+0的研究、创新与实践。公司创始人经历多轮牛熊周期，久经考验，具备丰富的绝对收益以及多年管理大资金的经验！公司以日内T+0高频多策略的综合投资策略，来让投资者在瞬息万变的金融市场，始终稳健获利。公司成立至今，累计管理规模愈近40亿，交易量愈3000亿！量胜资产立志成为顶尖的量化对冲基金公司！
公司产品“月月赢麒麟财富8号证券投资基金”在象树资产“私募梦工场”大赛频频上榜（“私募梦工场”第152期榜单（2020年第四十二期）、“私募梦工场”第141期榜单（2020年第四十一期））。近期量胜资产接受了私募梦工场主办方象树资产的专访。
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公司简介
2011年在江苏盐城成立中盛伟业资产管理有限公司，当时江苏只有三家私募，除南京的两家外，量胜便是其中一家。2012年，量胜和华润信托发行了第一只产品，中盛股指对冲一号，产品以年化20.49%，夏普比5.26的成绩收官，并获得了第一届朝阳永续举行的私募量化大赛的冠军，并因为这只产品量胜在市场中展露头角；考虑到公司的发展，2013年量胜在上海成立了上海量胜资产管理有限公司，并在同年10月份，和中融信托华泰证券发行了第二支产品，涨乐3号，2015年，量胜做到了全国唯一一支管理规模超过25亿全年月度零回撤，9个月创造年化34%的傲人业绩！
15年股灾后，国家对股指期货的限制逐渐加大，产品的业绩未能达到我们的收益预期，量胜对产品主动提出了清盘。在2016年4月，成立月月赢麒麟财富8号，在今年3月正式开放！期间一直在调试运行量胜的新策略，随着19年股指期货的逐渐放开，经过半年的调试运行，收益也能达到预期后，量胜在今年才正式开放，重回量化赛道。并在今年各大榜单上榜上有名。公司以”用匠心打造精品，让产品净值说话”的经营理念，力争让客户在瞬息万变的金融市场中始终盈利！
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投资理念与投资策略
量化对冲产品：公司依靠计算机科学和实战经验相结合，以选择优质股票组合为主进行量化交易，同时借助股指期货以及金融衍生品进行对冲，规避市场风险，力争获取绝对收益。
（1）期现套利：通过观察现货标的（沪深300、上证50、中证500成分股）与其对应的股指期货在价格上出现差距，利用两个市场上的价差，低买高卖，从而获利。
（2）期现延时套利：当日内行情走势较为明确时，股指期货端的交易可暴露少部分敞口适当（约1-3分钟）的延时下单。
（3）阿尔法套利：对现货标的（沪深300、中证500、上证50）的成分股进行优选，主要选右侧交易的股票，也就是上涨通道的股票，具体从估值水平、盈利水平、偿债能力等方面选取净PEG、净资产收益率、净资产负债率等多个关键性指标来综合评价上市公司，筛选具有超额收益的股票构建新的组合（组合要求数量达到80%，且与指数拟合度须达到95%），交易时卖空等值的股指期货合约，力争获取超额收益。
（3）股指期货跨期套利：关注各品种不同合约之间的价差，利用同一股指在不同交割月份合约间的价差波动进行套利交易。
（4）T+0日内回转交易 ：对于一些日内价格波动较大的股票，可以结合持仓以及融券进行交易
（5）现金管理：每日下午2:45左右，把账面剩余资金全部用于国债逆回购或T+0场内货币基金，进一步提高资金的利用效率。
指数增强产品：以多因子模型为基础，对全市场股票进行定量分析和动态打分，构建具备超额收益的股票投资组合。并通过择时、高频交易、T+0日内回转、盘中ETF套利等策略，力求在有效跟踪标的指数基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
（1）大类资产配置策略：多维度综合分析，根据市场情况对各大类资产动态配置。
（2）股票投资策略：指数化被动投资和量化增强主动投资,通过择时、多因子选股、T+0日内回转、高频交易、盘中ETF套利获取超额收益。
（3）金融衍生品投资策略：以套期保值为目的，通过股指期货、股指期权降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。
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核心人物介绍
基金经理：黄素兵
公司投资决策委员会核心成员。20年从业经验，对证券期货投资具有独特的认知，所参与管理的产品历经牛熊周期，业绩稳定。擅长短线高频交易。
99年投资中国股市，07年做权证，09年做ETF套利，10年股指期货上市后第一批从事股指期货交易，对市场有非常敏锐的判断力和前瞻性。第一财经日报专访时将黄总誉为“超级短线高手。”07-09个人账户实现了从20万到2000万的跨越，创下了4年翻百倍的业绩。
技术总监：尹福玮
计算机专业硕士学位，9年证券从业经历，专注于量化投资的研究，对阿尔法中性策略有丰富操作经验。目前主要负责公司程序化交易软件的开发、测试及应用维护。
投研总监：高俊
扬州大学商学院毕业，浙江大学2014-2015年浙江大学金融衍生品EMBA。17年证券期货从业经验，历任南京安高投资盐城分公司总经理，盐城中胜投资咨询有限公司总经理，江苏中盛伟业资产管理有限公司总经理。现任量胜资产副总经理，负责机构业务对接。
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公司亮点与优势
利益捆绑，风险共担：为实现“风险共担、利益共享”的理念，同时表明产品管理团队对公司的信心及团队管理好产品的决心和信心，本公司及公司高管自购产品近一亿元，真正实现与投资者同担风险，也让投资者能感觉到彼此利益一致。
无封闭期管理：公司发行的基金产品与其他公司产品不同，不设封闭期，投资者当月申购，下月即可购回，给投资者以更多的选择性和灵活性。既表明公司对产品管理的先进性，也充分显示我们对于旗下产品的自信。
多策略综合操作：公司长期致力于量化投资策略的研究、测试、运行及管理，形成了稳定的投资理念，并真正做到了无惧市场波动、无视牛熊态势，均能为投资者赢得最佳收益。曾连续二年荣获全国最佳量化对冲私募组第一名，也是2015年全国唯一一支规模超25亿元且仍能做到全年月度零回撤的私募量化对冲基金
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后期行情展望
三季度行情，无论是7月初的指数权重拉升，导致期现基差从大幅贴水转换至升水，还是9月上旬低价股的爆炒，这种极端行情对于量化对冲交易冲击较大，但是交易团队通过多年积累的交易经验，在三个交易日内将净值回撤修复，纵观三季度整个交易周期内，公司投研团队开发的交易模型，结合高效稳定的交易系统发挥出色，三季度市场中性产品净值有着不错的增长，A股市场的宽幅震荡状态亦有可能贯穿全年，在宽幅震荡的市场行情之中，更加容易捕捉市场之中的交易机会并且模型超额收益的部分也会愈加明显，这将有利于我们高频套利策略的发挥表现。
同时我们对交易模型也不断优化，交易策略进一步的丰富，除了一直在做的高频对冲套利、日内统计套利之外，新增了股票多空策略、期权套利策略等，这些新的策略会进一步帮助我们提高我们的产品收益，当然这一切的前提均是建立风险可以得到有效控制的基础之上。另外随着对冲工具的增加，系统性风险能够更加有效的对冲，可选择的策略也会越来越多，对于产品烫平波动效果也会更好。
【温馨提示】本文内容不代表象树资产观点。文中涉及的内容与信息不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
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