【银华基金】交易日报 2021-12-29

今日资金面月内呈现由松转紧的态势，跨年资金面中性偏松。早盘银行隔夜融出充足，非银7d/14d ofr在5.7%/4%附近，市场整体偏观望情绪。宽松情绪引导市价逐渐下行，7d大量成交在5.4%-5.5%附近。待公开市场操作公布后，跨年价格形成明显断层，7d价格直线下行至5.0%附近并踊跃成交。14D价格最低下探至3.8%附近，成交较为清淡。早盘结束后，信用隔夜供给有所收敛，市场需求堆积。午盘后，隔夜供给继续收缩，隔夜价格一路水涨船高，信用隔夜最高ofr在定价2.1%附近。直至尾盘方才有所好转，机构逐渐平盘。

央行公开市场开展2000亿元逆回购操作。今日100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【12月29日利率债结果】

【政金债国债结果】

今日无政金债国债发行。

今日无地方债发行。

【2021年12月29日一级短融发行结果】

21晋能煤业SCP015，，0-10e， AAA/-， 180D，国企，【2.96】，光大银行， 2022-06-28，周二到期

21余杭创投SCP001，，32e， AAA/-， 268D，国企，【2.97】，华夏银行， 2022-09-23，周五到期

21北辰科技SCP003，，0-5e， AA+/-， 270D，国企，【6.2】，中信建投证券， 2022-09-26，周一到期

21武汉车都CP002，，5e， AA+/-， 365D，国企，【取消发行】，交通银行， 2022-12-29，周四到期

【2021年12月29日一级中票发行结果】

21中冶MTN004，，5-10e， AAA/AAA， 3Y+N，央企，【3.3】，邮储银行， 2024-12-30，周一到期

21瀚瑞投资PPN004：【7】江苏瀚瑞投资控股有限公司 , 2Y,AA+,不超过20亿,国企,江苏发行：1228,缴款：1229,已发公募：21瀚瑞投资SCP014

21东台城投PPN003：【5.20】东台市城市建设投资发展集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,5亿,,江苏发行：1228-1229,缴款：1230,已发公募：21东台城投MTN002，

21合川城投PPN003：【5.7】重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过13亿,国企,重庆发行：1228,缴款：1229,已发公募：21合川城投SCP003，

21长兴建投PPN002：【4.8】长兴城市建设投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过5亿,国企,浙江发行：1228,缴款：1229,已发公募：21长兴建投SCP002，

一级市场（12月30日发行）（一级组）

12月30日

利率债17亿=国债0亿+政金债0亿+地方债17亿

14:00-14:40

(一般债) 21甘肃债26N 5亿元 10年荷兰式招标下限为+25BP

14:00-14:40

(轨交专项) 21甘肃债27N 1亿元 10年荷兰式招标下限为+25BP

(其他专项) 21甘肃债28N 11亿元 20年荷兰式招标下限为+25BP

【2021-12-30超短融一级发行信息】

21五凌电力GN003:五凌电力有限公司,180D,AAA,0.2亿,央企,湖南,电力Ⅲ,发行:1230,缴款:1231,上市:0104

21浪潮电子SCP004:浪潮电子信息产业股份有限公司,268D,AAA,10亿,国企,山东,电脑与外围设备,发行:1230-1231,缴款:0104,上市:0105

21鲁高速SCP006:山东高速集团有限公司,269D,AAA,20亿,国企,山东,公路与铁路运输,发行:1230-1231,缴款:0104,上市:0105

21吴中经发SCP015:江苏省吴中经济技术发展集团有限公司,270D,AA+,3亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:1230,缴款:1231,上市:0104

21宣城国资SCP005:宣城市国有资产投资有限公司,270D,AA+,3亿,国企,安徽,多元金融服务,发行:1230,缴款:1231,上市:0104

【2021-12-30中票一级发行信息】

21陕有色MTN005:【3.8~4.9】,陕西有色金属控股集团有限责任公司,3Y,AAA,8亿,国企,陕西,金属、非金属与采矿,发行:1230-1231,缴款:0104,上市:0105,休2

21陕延油MTN004:陕西延长石油(集团)有限责任公司,3Y,AAA,20亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1230,缴款:1231,上市:0104

21陕煤化MTN012:陕西煤业化工集团有限责任公司,3Y,AAA,20亿,国企,陕西,石油、天然气与供消费用燃料,发行:1230-1231,缴款:0104,上市:0105,休2

21渭南城投MTN001:【3.5~5】,渭南市城市投资集团有限公司,3Y,AA/AAA,0~5亿,国企,陕西,综合类Ⅲ,发行:1230-1231,缴款:0104,上市:0105,(中证信用融资担保有限公司:不可撤销连带责任担保),休2

21滨海农旅MTN002:滨海县农旅集团有限公司,5Y,AA/AAA,0~3亿,国企,江苏,水务Ⅲ,发行:1230,缴款:1231,上市:0104,(江苏省信用再担保集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

21白云金控MTN001:广州白云金融控股集团有限公司,3Y,AA-/AAA,2亿,国企,广东,综合消费者服务Ⅲ,发行:1230,缴款:1231,上市:0104,(广东粤财融资担保集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

无

【ABS】

12月30日

今日簿记ABS

平安证券-国家电投2021年电费应收账款资产支持专项计划资产支持证券

21国电投 8.44亿元 1.9年 2023/11/30 AAA 中诚信国际

【公司债】

今日簿记公司债

22三明01-小公募三明投资 12月30日 14:00-16:00 5亿元 (未设基础规模) 3年 AA+/AA+ 中证鹏元无担保国泰君安/平安证券 3.2-4.2 上交所

【企业债】

今日簿记企业债

21和县城投债 12月30日 14:00-16:00 9亿元 7年（3-7Y 20%）AA AAA 中证鹏元安徽省信用融资担保集团有限公司华安证券跨市场安徽省 2022/01/05 上限5.2

21应城小微债01 12月30日 14:00-16:00 3亿元 3+2年（3-5Y 30 30 40%）AA AAA 中证鹏元湖北省融资担保集团有限责任公司长江证券跨市场湖北省 2021/12/31 上限6

21龙马债02 12月30日 14:00-16:00 2亿元 3+4年（3-7Y 20%）AA AA+ 中诚信国际苏州市融资再担保有限公司开源证券跨市场江苏省 2021/12/31 上限6

21邹城债03 12月30日 09:00-11:00 4.5亿元 3+4年（3-7Y 20%）AA+ AA+ 中证鹏元财通证券跨市场山东省 2021/12/31 上限6.5

【非公开】

今日簿记非公开

任兴集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期) 12月30日 5.92亿元 2+1年 6.8-7.3 AA+/- 无担保申港证券上交所

华阳新材料科技集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期) 12月30日 15亿元 365D 4.3-5.3 AAA/- 无担保首创证券上交所

江苏世纪新城投资控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) 12月30日 3.45亿元 2年 [] AA/- 无担保中泰证券/一创证券上交所

江苏姜堰经开集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期) 12月30日 6.9亿元 2年 5.5-6.5 AA/- 有担保泰州市金东城市建设投资集团有限公司担保中原证券上交所

盐城市交通投资建设控股集团有限公司2022年非公开发行公司债券(第一期) 12月30日 12亿元 3+2年 4-5 AA+/- 无担保东亚前海证券/五矿证券/华龙证券上交所

【PPN】

【1230PPN 发行汇总】

21香城投资PPN003：【4-5】成都香城投资集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,5亿,国企,四川,发行：1230-1231,缴款：0104,已发公募：21香城投资SCP003，主承：光大银行

二级市场

【存款】

今日线下存款价格小幅下行，银行吸存意愿减弱，各别行价格相对突出，吸收不错。

【利率债】

地方债今日交投活跃，收益率下行，成交集中在10Y内高资质地区，以及个别超长端中低资质地区。

今天短利率交投清淡，1M~3M大幅下行，其他期限收益小幅下行。

今日1Y以上期限收益率整体震荡下行，尾盘市场有所加速，10Y新老券利差收窄。

今日NCD交投活跃，各期限存单收益大幅下行，早盘伊始各期限存单便交投活跃，中长期限大幅下行，1y国股存单由2.71大幅下行至2.685附近，二季度存单亦下行3bp左右，午盘后各期限需求依旧旺盛，至尾盘中长期限卖盘有所增多，收益小幅上行。具体来看；明年3月底2.59；明年6月底2.64；明年9月底2.675，明年12月底2.69。

今日银行间短券交投情绪火热，全天价格不断下行，早盘成交几乎与昨日持平，少量ofr一扫而光，3M上午下行3-5BP，下午继续下行，截至尾盘，全天下行8-10BP。市场关注好名字1M-9M品种，基金参与为主，银行、券商等机构也积极参与。